شاخص قدرت نسبی RSI چیست؟

RSI چیست؟ شاخص قدرت نسبی یا RSI یک شاخص فنی است که سرعت و اندازه تغییرات قیمت در یک اوراق بهادار را اندازه گیری می کند. RSI می تواند به شناسایی زمانی که یک اوراق بهادار بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است، کمک کند، که می تواند نشان دهنده بازگشت قیمت فعلی آن باشد. معمولاً توسط معامله گرانی که به دنبال نقاط ورود و خروج در اوراق بهاداری هستند استفاده می شود.

شاخص قدرت نسبی چگونه کار می کند؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای اندازه گیری میزان تغییرات اخیر قیمت در یک اوراق بهادار و همچنین سرعت وقوع این تغییرات استفاده می شود. این یک نوسانگر مومنتوم است که میانگین سود را با میانگین زیان یک اوراق بهادار در یک دوره مشخص، معمولاً 14 روز مقایسه می‌کند. امتیاز RSI بین 0 تا 100 است که امتیاز بالای 70 نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد بازار و امتیاز زیر 30 نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد بازار است.

چگونه از شاخص قدرت نسبی در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) می تواند در تحلیل تکنیکال برای شناسایی سیگنال های خرید و فروش بالقوه استفاده شود. در اینجا مراحل استفاده از RSI در تحلیل تکنیکال آمده است:

• تعیین دوره زمانی: دوره زمانی پیش فرض 14 روز است، اما می توان آن را بر اساس میزان حساسیت مورد نظر تنظیم کرد.
• سطوح فروش بیش از حد و فروش بیش از حد را شناسایی کنید: سطح فروش بیش از حد معمولاً 70 و سطح فروش بیش از حد 30 تعیین می شود. این سطوح را می توان بر اساس سهام یا بازار در حال تجزیه و تحلیل تنظیم کرد.
• به دنبال واگرایی باشید: واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سهام به پایین‌تر برسد، اما RSI پایین‌تر را نشان دهد. این می تواند سیگنالی باشد که سهام برای برگشت آماده است. واگرایی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سهام به بالاترین حد خود برسد، اما RSI به بالاترین حد پایین‌تر برسد. این می تواند سیگنالی باشد مبنی بر اینکه سهام بیش از حد خرید شده است و باید اصلاح شود.
• از RSI برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد استفاده کنید: هنگامی که RSI به سطح خرید بیش از حد 70 می رسد، می تواند سیگنالی باشد که ارزش سهام بیش از حد ارزش گذاری شده است و باید اصلاح شود. هنگامی که RSI به سطح فروش بیش از حد 30 می رسد، می تواند سیگنالی باشد که ارزش سهام کمتر از حد ارزش گذاری شده است و در آستانه بازگشت است.
• به دنبال سیگنال های خرید و فروش باشید: زمانی که RSI از سطح فروش بیش از حد 30 عبور می کند، می تواند سیگنالی برای خرید سهام باشد. زمانی که RSI از سطح خرید بیش از حد 70 عبور می کند، می تواند سیگنالی برای فروش سهام باشد.

با استفاده از اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند بینشی در مورد تغییر روند بالقوه، شرایط خرید و فروش بیش از حد، و واگرایی بین قیمت و حرکت کسب کنند.

شاخص قدرت نسبی RSI چیست؟

شاخص قدرت نسبی میزان افزایش یک امنیت در روزهای خوب را در مقابل میزان کاهش آن در روزهای بد مقایسه می کند. دوره معمولی برای تعیین RSI 14 روز است، اما برخی از سرمایه گذاران ممکن است از یک دوره کوتاه تر یا طولانی تر برای شناسایی روندها استفاده کنند. RSI در یک مقیاس از 0 تا 100 در طول زمان رسم می شود.

چه کسی از RSI استفاده می کند؟

RSI معمولاً توسط معامله گران فنی به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل گسترده تر برای اوراق بهادار مورد علاقه آنها استفاده می شود. RSI می تواند به ارائه نقاط ورود و خروج در معامله کمک کند، زیرا یک اوراق بهادار از فروش بیش از حد به خرید بیش از حد می رسد.

RSI برای سرمایه گذاران بلندمدت و خرید و نگهداری ارزش چندانی ندارد. این سرمایه گذاران بسیار بیشتر به اصول یک شرکت علاقه مند هستند. در حالی که بسیاری از معامله گران به دنبال اطمینان از قوی بودن اصول اولیه اوراق بهاداری هستند که می خرند، افق زمانی آنها به طور کلی کوتاهتر است. یک مطالعه در سال 2017 نشان داد که استراتژی خرید و نگه‌داری در بلندمدت بهتر از زمان‌بندی بازار تنها با استفاده از RSI است.

سرمایه گذاران ممکن است RSI را بررسی کنند تا تعیین کنند که آیا سهامی را با قیمت خوب وارد می کنند یا خیر، به عنوان مثال، زمانی که RSI نشان می دهد سهام بیش از حد فروخته شده است. اما سرمایه‌گذاران بلندمدت از داشتن سهام در شرکت‌های بزرگ با قیمتی منصفانه خوشحال هستند، انتظار دارند که عملکرد شرکت پایه آن را به عملکرد بهتر سوق دهد.

چگونه معامله گران می توانند از RSI استفاده کنند؟

RSI می تواند به معامله گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج را تشخیص دهند و معکوس های احتمالی روند قیمت را نشان دهند. RSI بالاتر از 70 نشان می دهد که ممکن است یک اوراق بهادار بیش از حد خرید شده باشد و می تواند کاندید خوبی برای یک معامله نزولی باشد.

به همین ترتیب، RSI زیر 30 نشان می دهد که یک اوراق بهادار بیش از حد فروخته شده است و می تواند کاندیدای یک معامله صعودی باشد. با این حال، توجه داشته باشید که RSI می تواند برای مدت زمان طولانی بالا یا افسرده باقی بماند. علاوه بر این، برخی از اوراق بهادار به طور مداوم سطوح RSI شدیدی را تولید می‌کنند، که به سرمایه‌گذار نیاز دارد تا سطوحی را که به‌عنوان بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد در نظر می‌گیرند، تنظیم کند.

معامله گران ممکن است زمانی که RSI از آستانه تعیین شده برای فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد خود عبور می کند، وارد یا خارج شوند که نشان دهنده یک روند جدید صعودی یا نزولی است. RSI همچنین ممکن است به معامله گران کمک کند تا قبل از وقوع یک روند در شرف معکوس شدن باشند. به طور کلی، زمانی که قیمت اوراق بهادار افزایش می‌یابد، RSI نیز افزایش می‌یابد زیرا روزهای صعودی بر روزهای کاهشی بیشتر است. به همین ترتیب، RSI معمولاً با کاهش قیمت کاهش می یابد.

اما همیشه این اتفاق نمی افتد. حتی اگر قیمت یک اوراق بهادار همچنان در حال افزایش باشد، روزهای نزولی که دارد ممکن است بدتر شود، در حالی که روزهای صعودی آنقدر قوی نیستند که RSI را پایین می‌آورد. هنگامی که RSI از آن الگو منحرف می شود، این یک شاخص قوی است که یک روند معکوس خواهد شد.

آیا RSI شاخص خوبی است؟

همانطور که همه ما از خرید کفش می دانیم، روندها گاهی اوقات به لطف عوامل ناملموس مانند احساسات انسانی اتفاق می افتد. شاخص قدرت نسبی می تواند مفید باشد، اما از آنجایی که بسیاری از متغیرها تعیین می کنند که آیا قیمت سهام بالا می رود یا کاهش می یابد، این روشی برای پیش بینی کردن نیست.

RSI به تاریخچه اخیر قیمت یک دارایی نگاه می کند، اما گذشته هرگز یک پیش بینی قابل اعتماد برای آینده نیست. زمانی قابل اعتمادتر است که اعداد با روندهای بلندمدت قیمت دارایی همسو باشند. تلاش برای جدا کردن سیگنال‌ها از نویز برای شناسایی لحظه‌ای که قیمت‌ها ممکن است در جهت مخالف حرکت کنند، دشوار است. و دوباره، یک دارایی را می توان برای مدتی بیش از حد خرید یا بیش از حد فروخت بدون اینکه قیمت پاسخگو باشد.

ترکیب RSI با سایر اندیکاتورها مانند واگرایی میانگین متحرک همگرایی می تواند ایده خوبی باشد. MACD از میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) مختلف استفاده می‌کند، که رابطه بین نقاط قیمت اخیر را اندازه‌گیری می‌کند تا به شناسایی تغییرات روند و حرکت کمک کند (خواه به نظر برسد روند در حال افزایش است یا کند می‌شود).

مزایا و معایب استفاده از RSI

در اینجا برخی از مزایا و معایب استفاده از RSI آورده شده است.

طرفداران

• ممکن است یک مزیت کوتاه مدت بالقوه به دست آورید: RSI کمک می کند تا یک عکس فوری از یک بازه زمانی خاص تهیه کنید، که می تواند بینش های پیش بینی با ارزشی را برای تصمیمات خرید و فروش فوری ارائه دهد.
• فرمول نسبتا ساده است: RSI یک نگاه ریاضی پایه به حرکت روند اخیر هر سهم ارائه می دهد. رویکرد متمرکز بر اعداد تصویر کمی ارائه می‌کند که شامل رمزگشایی سیگنال‌ها از ورودی‌های ذهنی نمی‌شود.

منفی

• این ورودی‌های ذهنی مهم هستند: عوامل کیفی مانند اعلام استخدام یک مدیر اجرایی جدید در سطح C می‌تواند نقش مهمی در عملکرد سهام داشته باشد. هیچ جایی در فرمول RSI برای ارزیابی اعتبار یک مدیر جدید وجود ندارد.
• این فرمول برای بازی طولانی ساخته نشده است: اگر روی یک تصویر بزرگتر متمرکز شده اید – برای مثال پس انداز برای بازنشستگی – پنجره سنتی 14 روزه RSI مناسب نیست. در عوض، بهتر است از یک تحلیل بنیادی استفاده کنید که کل تجارت، سودآوری، ارزش گذاری و موارد دیگر را برای پیش بینی بازده بلندمدت در نظر می گیرد.
• این فرمول ممکن است ساده به نظر برسد، اما استفاده از آن اینطور نیست: محاسبه RSI ساده است، اما تصمیم گیری در مورد خرید و فروش هنوز پیچیده است. RSI یکی از بسیاری از شاخص هایی است که معامله گران سطح پیشرفته از آن استفاده می کنند – نه سرمایه گذاران خرده فروشی آماتور.

محاسبه RSI چیست؟

فرمول شاخص قدرت نسبی (RSI) از دو جزء تشکیل شده است:

ضریب افزایش متوسط:این مجموع تمام سودهای 14 دوره گذشته تقسیم بر 14 است

ضریب ضرر متوسط:این مجموع زیان های 14 دوره گذشته تقسیم بر 14 است

شما می توانید RSI را با استفاده از فرمول شاخص قدرت نسبی محاسبه کنید که به شرح زیر است:

RSI = 100 – [100/(1 + میانگین ضریب سود / میانگین ضریب ضرر)]

این محاسبه از یک نگاه 14 دوره ای به عقب استفاده می کند، به این معنی که برای ارزیابی قدرت نسبی یک دارایی، 14 شمع گذشته را در نمودار در نظر می گیرد. شما معنی RSI و نحوه محاسبه RSI را می دانید و زمان آن فرا رسیده است که چگونه آن را تفسیر کنید.

چرا RSI مهم است؟

در تحلیل تکنیکال، شاخص RSI نقش مهمی در نشان دادن قدرت منطقه خرید یا فروش سهام دارد. شاخص RSI، جدای از نشان دادن منطقه اشباع خرید و فروش، موارد خاصی وجود دارد که شاخص قدرت نسبی می تواند در یافتن سایر موارد مرتبط با معاملات بسیار مفید باشد. به غیر از نشان دادن قدرت سهام در یک منطقه خاص، شاخص RSI کاربردهای مختلفی دارد که در زیر ذکر شده است.

اهمیت RSI در تجارت:

• شاخص RSI نشان می دهد که آیا سهام بیش از حد خرید شده است یا بیش از حد فروش.
• برای معامله گران کوتاه مدت، شاخص RSI سیگنال خرید و فروش می دهد.
• شاخص RSI می تواند برای پیش بینی رفتار قیمت سهام استفاده شود.
• یک نوسان شکست صعودی زمانی شکل می گیرد که RSI زیر 30 باشد و به عقب بازگردد.
• RSI به اعتبار بخشیدن به روندها و تغییر روند برای معامله گران کمک می کند.
• سهام RSI بالاتر از 50 یک روند صعودی و در زیر آن یک روند نزولی را نشان می دهد.
• شکست پیشرفته و خرابی پیشرفته نیز در RSI دیده می شود.
• یک خط روند مانند یک روند صعودی یا نزولی را نشان می دهد که می تواند با استفاده از RSI ترسیم شود.
• واگرایی RSI مثبت، منفی، معکوس هر الگوی دیگری در زمان شکست.
• RSI همچنین می تواند با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای پشتیبانی از استراتژی های معاملاتی استفاده شود.

نتیجه گیری: آیا RSI بهترین شاخص است؟

آیا شاخص قدرت نسبی شاخص خوبی است؟ بله البته، RSI یکی از محبوب‌ترین ابزارها برای معامله در سهام، ارزهای دیجیتال، فارکس و آتی یا آپشن است. اما این شاخص‌ها نیستند که باعث می‌شوند کاربر اطمینان داشته باشد که هر بار یا صرفاً در هنگام اعمال استراتژی‌های خرید یا فروش اعمال می‌شود.

اساساً، سهام RSI حرکت قیمت سهام را اندازه گیری می کند و انگیزه اصلی استفاده از شاخص RSI این است که معامله گران چگونه اقدامات سریعی را برای افزایش یا کاهش قیمت سهام انجام می دهند. اندیکاتورهای RSI این را با محدوده 0 تا 100 نشان می دهند، که در آن خوانش شاخص RSI زیر 30 معمولاً نشان دهنده فروش بیش از حد سهام است، در حالی که شاخص RSI بالای 70 نشان می دهد که سهام بیش از حد خرید شده است.

با این حال، در صورت پایین بودن شاخص قدرت نسبی، خرید سهام ضروری نیست، زیرا اگر هر سهمی روند نزولی داشته باشد، ممکن است برای چندین روز به طور مداوم زیر 30 معامله شود. در چنین شرایطی، معامله گران باید منتظر تغییر روند باشند و از سایر اندیکاتورهای فنی برای تایید سیگنال خرید استفاده کنند.

سوالات متداول شاخص قدرت نسبی

آیا RSI می تواند برای هر دارایی اعمال شود؟

بله، RSI یک شاخص همه کاره مناسب برای تجزیه و تحلیل دارایی های مالی مختلف از جمله سهام، اوراق قرضه، کالاها و ارزهای دیجیتال است.

ارزش RSI ایده آل برای خرید و فروش چیست؟

در حالی که هیچ پاسخ یکسانی وجود ندارد، مقدار RSI بالاتر از 70 ممکن است نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد باشد، که به طور بالقوه نشان دهنده یک فرصت فروش است. برعکس، RSI زیر 30 ممکن است نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد باشد که به طور بالقوه نشان دهنده فرصت خرید است.

Q. RSI چه تفاوتی با سایر اندیکاتورهای فنی دارد؟

RSI بر حرکت تمرکز دارد و به ویژه در شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد موثر است. این نشانگرهای فنی دیگر مانند میانگین متحرک و MACD را تکمیل می کند که انواع مختلفی از اطلاعات را ارائه می دهند.

آیا RSI می تواند به صورت مجزا برای تصمیمات تجاری استفاده شود؟

در حالی که RSI ابزار ارزشمندی است، معمولاً همراه با سایر شاخص‌ها و تکنیک‌های تجزیه و تحلیل برای اتخاذ تصمیمات تجاری آگاهانه استفاده می‌شود.

RSI به شما چه می گوید؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط جیمز ولز وایلدر جونیور در سال 1978 ایجاد شد و حرکت را اندازه گیری می کند و ارزیابی می کند که آیا قیمت دارایی بیش از حد ارزش گذاری شده یا کمتر از ارزش گذاری شده است. بین 0 تا 100 در نوسان است که مقادیر بالای 70 نشان دهنده اشباع خرید و مقادیر کمتر از 30 نشان دهنده فروش بیش از حد آن است.

یک RSI خوب برای خرید چیست؟

هنگام استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI)، سطح پایین RSI کمتر از 30 به طور کلی نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد یا قیمت پایین است و سیگنال خرید بالقوه را ایجاد می کند. در همین حال، سطح بالای RSI بالای 70 نشان می دهد که سهام بیش از حد خرید شده است و می تواند سیگنال فروش بالقوه ای را ایجاد کند.

کدام بازه زمانی برای RSI بهترین است؟

برای نتایج بهینه، RSI باید با بازه زمانی 2 تا 6 دوره استفاده شود. این به معامله گران اجازه می دهد تا اندیکاتور را برای موقعیت های کوتاه مدت یا بلندمدت خاص خود تنظیم کنند.

سطوح کلیدی که باید در RSI مراقب باشید چیست؟

سطوح RSI بالاتر از 70 نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است، در حالی که سطوح زیر 30 نشان دهنده معکوس یا اصلاحات بالقوه است. اینها سطوح کلیدی هستند که باید در RSI مراقب آنها باشید.

چگونه RSI می تواند در شناسایی تغییر روندها کمک کند؟

RSI می تواند برای شناسایی معکوس های روند بالقوه با تشخیص واگرایی های صعودی و نزولی استفاده شود. هنگامی که قیمت به پایین ترین حد جدید می رسد در حالی که مقدار RSI به پایین می رسد، یک واگرایی صعودی نشان داده می شود. برعکس، زمانی که قیمت به یک بالاترین جدید می رسد اما RSI به یک پایین جدید می رسد، یک واگرایی نزولی نشان داده می شود.

خط پایین

RSI برای کمک به معامله گران طراحی شده است تا واکنش ها یا معکوس های بالقوه را از سطوح خرید و فروش بیش از حد تعیین کنند. اگرچه این ابزار محبوب و پرکاربرد است، اما باید از محدودیت های آن آگاه باشید.

• RSI کاملاً فنی است. تخمین سطوح خرید بیش از حد و فروش بیش از حد تنها بر اساس عملکرد قیمت است، نه بر اساس شرایط یا رویدادهای بنیادی (که هر دو می توانند باعث تغییرات قیمتی شوند که با انتظارات خوانش RSI در تضاد است). به عنوان مثال، فرض کنید شرکتی گزارش سود بسیار ضعیفی منتشر کرد و گفت که انتظار بیشتری دارد. سهام ممکن است به شدت نزولی واکنش نشان دهد و به نظر برسد که بیش از حد فروخته شده است، اما در واقع فقط یک واقعیت جدید را منعکس می کند.
• چرخش فوری تضمین نشده است. نشانگر RSI می تواند برای مدت طولانی بالای 70 و زیر 30 بماند. اگر منتظر تغییر قیمت هستید، نمی توان گفت که چه زمانی اتفاق می افتد (اگر اصلاً باشد).
• در نمودارهای بلندمدت بهترین عملکرد را دارد. RSI در ابتدا برای استفاده در رابطه با روندهای بلندمدت در نظر گرفته شده بود. (اگر شما یک معامله گر روزانه هستید که به نمودارهای یک دقیقه ای نگاه می کنید، ممکن است RSI چندان قابل اعتماد نباشد.)